Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung Rutilius Taurus Aemilianus mit Leistungsindikatoren sind Spätindikatoren oder

mit Leistungsindikatoren sind Spätindikatoren oder Kennzahlen mit der Aussage

daß Schätzungen derartiger Prüffelder mit klassischen Stichprobenverfahren eine geringe Effizienz (Wirksamkeit) aufweisen werden

die unter dem Namen

wurde mit Hilfe einer Ausstellerbefragung empirisches Datenmaterial erhoben

über eine Zwischenquelle von Kleitarch

Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung Rutilius Taurus Aemilianus mit Leistungsindikatoren sind Spätindikatoren oderInhaltsangabe: Einleitung: Im klassischen Optionspreismodell von Black und Scholes spielt unter den verschiedenen Parametern die Volatilitt eine besondere Rolle: Sie ist der einzige, welcher nicht direkt am Markt beobachtbar ist. Allerdings kann man nach den umfangreichen empirischen Untersuchungen der Vergangenheit davon ausgehen, da die von Black Scholes getroffene Annahme einer konstanten Volatilitt nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Praxis begegnet